↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4253828 DOT

WLD = 0.5279 USDT

DOT = 1.241 USDT

CSV JSON MD

WLD / DOT отношение и спред

1 WLD = 0.4253828 DOT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.660, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.67. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю WLD · Держателю DOT

Hedge ratio β 0.660

Z-score спреда 0.67

Корреляция 0.63

Полураспад 32.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.425383

Изменение за 1д11.78%

Изменение за 7д13.66%

Изменение за 30д-10.15%

Максимум периода0.693097

Минимум периода0.187509

Hedge ratio β0.660

Z-score спреда0.67

Корреляция0.63

Полураспад33 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 0.66. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.67 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 47% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DOT в одном WLD?

1 WLD стоит 0.425383 DOT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит WLD/DOT?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.187509 (16.05.2026) и 0.693097 (17.06.2026).

Коррелируют ли WLD и DOT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей WLD и DOT равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда WLD/DOT?

Z-score равен 0.67 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли WLD/DOT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.