W / UNI отношение и спред

1 W = 0.0016111 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.491, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю W · Держателю UNI

Hedge ratio β 1.491

Z-score спреда -2.32

Корреляция 0.65

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00161114

Изменение за 1д23.88%

Изменение за 7д25.86%

Изменение за 30д-20.61%

Максимум периода0.0175083

Минимум периода0.00119071

Hedge ratio β1.491

Z-score спреда-2.32

Корреляция0.65

Полураспад—

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 1.49. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.32 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна W дёшев относительно UNI.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном W?

1 W стоит 0.00161114 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит W/UNI?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.00119071 (23.09.2026) и 0.0175083 (07.10.2025).

Коррелируют ли W и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей W и UNI равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда W/UNI?

Z-score равен -2.32 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли W/UNI для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.