W / TRUMP отношение и спред

1 W = 0.0073878 TRUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.337, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.72. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю W · Держателю TRUMP

Hedge ratio β 1.337

Z-score спреда 0.72

Корреляция 0.55

Полураспад 17.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00738781

Изменение за 1д25.39%

Изменение за 7д39.90%

Изменение за 30д120.43%

Максимум периода0.018398

Минимум периода0.00285054

Hedge ratio β1.337

Z-score спреда0.72

Корреляция0.55

Полураспад17 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 1.34. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.72 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 29% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRUMP в одном W?

1 W стоит 0.00738781 TRUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит W/TRUMP?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.00285054 (22.08.2026) и 0.018398 (07.10.2025).

Коррелируют ли W и TRUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей W и TRUMP равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда W/TRUMP?

Z-score равен 0.72 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли W/TRUMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.