↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.8E-5 TAO

W = 0.01562 USDT

TAO = 325.2 USDT

CSV JSON MD

W / TAO отношение и спред

1 W = 4.8E-5 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.931, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.19. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю W · Держателю TAO

Hedge ratio β 1.931

Z-score спреда -2.19

Корреляция 0.59

Полураспад 53.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 54 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000048031980319803

Изменение за 1д21.74%

Изменение за 7д14.41%

Изменение за 30д24.94%

Максимум периода0.000415842

Минимум периода0.000035802906770649

Hedge ratio β1.931

Z-score спреда-2.19

Корреляция0.59

Полураспад54 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 1.93. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.19 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна W дёшев относительно TAO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 54 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном W?

1 W стоит 0.000048031980319803 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит W/TAO?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.000035802906770649 (14.06.2026) и 0.000415842 (07.10.2025).

Коррелируют ли W и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей W и TAO равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда W/TAO?

Z-score равен -2.19 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли W/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 54 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.