W / SUI отношение и спред

1 W = 0.0123617 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.665, корреляция ног 0.74.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.61. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю W · Держателю SUI

Hedge ratio β 1.665

Z-score спреда -2.61

Корреляция 0.74

Полураспад 20.9 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 21 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0123617

Изменение за 1д18.00%

Изменение за 7д-4.20%

Изменение за 30д1.26%

Максимум периода0.0400818

Минимум периода0.0104758

Hedge ratio β1.665

Z-score спреда-2.61

Корреляция0.74

Полураспад21 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.74. Подобранный hedge ratio 1.66: примерно 1.66 единиц экспозиции в SUI уравновешивают одну единицу W.

Спред сейчас на -2.61 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна W дёшев относительно SUI.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном W?

1 W стоит 0.0123617 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит W/SUI?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.0104758 (26.09.2026) и 0.0400818 (07.10.2025).

Коррелируют ли W и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей W и SUI равна 0.74 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда W/SUI?

Z-score равен -2.61 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли W/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.74, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.