W / SEI отношение и спред

1 W = 0.178837 SEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.541, корреляция ног 0.70.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю W · Держателю SEI

W относительно SEI дешевле, чем в 3 % времени за 2.5 года. Держателю SEI это повод присмотреться к ротации в W.

Hedge ratio β 1.541

Z-score спреда -2.68

Перцентиль за 2.5 г 3

Корреляция 0.70

Полураспад 40.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 41 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.178837

Изменение за 1д-2.18%

Изменение за 7д-15.56%

Изменение за 30д-10.75%

Максимум периода2.51998

Минимум периода0.166711

Hedge ratio β1.541

Z-score спреда-2.68

Корреляция0.70

Полураспад41 дн.

по 909 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.70. Подобранный hedge ratio 1.54: примерно 1.54 единиц экспозиции в SEI уравновешивают одну единицу W.

Спред сейчас на -2.68 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна W дёшев относительно SEI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 41 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 909 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SEI в одном W?

1 W стоит 0.178837 SEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит W/SEI?

За последние 909 дневным свечам отношение держалось между 0.166711 (26.09.2026) и 2.51998 (03.04.2024).

Коррелируют ли W и SEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей W и SEI равна 0.70 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда W/SEI?

Z-score равен -2.68 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли W/SEI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.70, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 41 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.