↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.21E-5 SEI

PEPE = 4.2E-6 USDT

SEI = 0.05759 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PEPE / SEI отношение и спред

1 PEPE = 7.21E-5 SEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.541, корреляция ног 0.72.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.541

Z-score спреда 1.16

Корреляция 0.72

Полураспад 16.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000072061121722521

Изменение за 1д-13.54%

Изменение за 7д-4.55%

Изменение за 30д-19.44%

Максимум периода0.000089446841898784

Минимум периода0.000028939828080229

Hedge ratio β0.541

Z-score спреда1.16

Корреляция0.72

Полураспад16 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.72. Подобранный hedge ratio 0.54: примерно 0.54 единиц экспозиции в SEI уравновешивают одну единицу PEPE.

Спред на 1.16 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 71% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SEI в одном PEPE?

1 PEPE стоит 0.000072061121722521 SEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PEPE/SEI?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.000028939828080229 (16.11.2025) и 0.000089446841898784 (22.08.2026).

Коррелируют ли PEPE и SEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PEPE и SEI равна 0.72 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PEPE/SEI?

Z-score равен 1.16 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PEPE/SEI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.72, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.