↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.122 PUMP

W = 0.016 USDT

PUMP = 0.005 USDT

CSV JSON MD

W / PUMP отношение и спред

1 W = 3.122 PUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.022, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю W · Держателю PUMP

Hedge ratio β 1.022

Z-score спреда -1.10

Корреляция 0.61

Полураспад 314.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.12213

Изменение за 1д4.54%

Изменение за 7д20.08%

Изменение за 30д57.22%

Максимум периода21.9994

Минимум периода1.81162

Hedge ratio β1.022

Z-score спреда-1.10

Корреляция0.61

Полураспад314 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 1.02. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.10 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 314 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PUMP в одном W?

1 W стоит 3.12213 PUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит W/PUMP?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 1.81162 (29.08.2026) и 21.9994 (07.10.2025).

Коррелируют ли W и PUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей W и PUMP равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда W/PUMP?

Z-score равен -1.10 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли W/PUMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 314 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.