W / DASH отношение и спред

1 W = 0.0002279 DASH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.022, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.82. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю W · Держателю DASH

Hedge ratio β 1.022

Z-score спреда -1.82

Корреляция 0.32

Полураспад 35.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000227922

Изменение за 1д16.74%

Изменение за 7д20.82%

Изменение за 30д-6.91%

Максимум периода0.0047681

Минимум периода0.000137265

Hedge ratio β1.022

Z-score спреда-1.82

Корреляция0.32

Полураспад36 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.82 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 36 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DASH в одном W?

1 W стоит 0.000227922 DASH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит W/DASH?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.000137265 (06.09.2026) и 0.0047681 (29.09.2025).

Коррелируют ли W и DASH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей W и DASH равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда W/DASH?

Z-score равен -1.82 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли W/DASH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.