W / AAVE отношение и спред

1 W = 0.0001012 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.853, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.72. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю W · Держателю AAVE

Hedge ratio β 1.853

Z-score спреда -1.72

Корреляция 0.68

Полураспад 64.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000101172

Изменение за 1д24.07%

Изменение за 7д28.58%

Изменение за 30д35.64%

Максимум периода0.000492826

Минимум периода0.000067943046723804

Hedge ratio β1.853

Z-score спреда-1.72

Корреляция0.68

Полураспад64 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 1.85. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.72 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 64 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном W?

1 W стоит 0.000101172 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит W/AAVE?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.000067943046723804 (24.08.2026) и 0.000492826 (07.10.2025).

Коррелируют ли W и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей W и AAVE равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда W/AAVE?

Z-score равен -1.72 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли W/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 64 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.