↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0007942 U

VTHO = 0.000794 USDT

U = 0.9997 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / U отношение и спред

1 VTHO = 0.0007942 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -188.443, корреляция ног -0.04.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.65. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -188.443

Z-score спреда 4.65

Корреляция -0.04

Полураспад 25.2 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000794238

Изменение за 1д-1.36%

Изменение за 7д85.91%

Изменение за 30д145.31%

Максимум периода0.000891732

Минимум периода0.000315842

Hedge ratio β-188.443

Z-score спреда4.65

Корреляция-0.04

Полураспад25 дн.

по 244 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно VTHO и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 4.65 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно U.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 83% пути от минимума к максимуму последних 244 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.000794238 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/U?

За последние 244 дневным свечам отношение держалось между 0.000315842 (18.08.2026) и 0.000891732 (17.01.2026).

Коррелируют ли VTHO и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и U равна -0.04 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/U?

Z-score равен 4.65 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.