↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.01211 THE

VTHO = 0.000815 USDT

THE = 0.0673 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / THE отношение и спред

1 VTHO = 0.01211 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.582, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.53. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.582

Z-score спреда 5.53

Корреляция 0.37

Полураспад 86.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 87 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.01211

Изменение за 1д7.26%

Изменение за 7д119.51%

Изменение за 30д126.87%

Максимум периода0.01211

Минимум периода0.00103024

Hedge ratio β0.582

Z-score спреда5.53

Корреляция0.37

Полураспад87 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 5.53 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно THE.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 87 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.01211 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/THE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00103024 (15.03.2026) и 0.01211 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и THE равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/THE?

Z-score равен 5.53 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/THE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.