↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0339367 TRUMP

THE = 0.0675 USDT

TRUMP = 1.989 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / TRUMP отношение и спред

1 THE = 0.0339367 TRUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.979, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.979

Z-score спреда 0.02

Корреляция 0.39

Полураспад 33.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0339367

Изменение за 1д-3.38%

Изменение за 7д5.80%

Изменение за 30д-18.43%

Максимум периода0.145012

Минимум периода0.020374

Hedge ratio β0.979

Z-score спреда0.02

Корреляция0.39

Полураспад34 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.39. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.02 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRUMP в одном THE?

1 THE стоит 0.0339367 TRUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/TRUMP?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.020374 (10.11.2025) и 0.145012 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и TRUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и TRUMP равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/TRUMP?

Z-score равен 0.02 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/TRUMP для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.39, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.