↔

A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.0120118 THE

VTHO = 0.000812 USDT

THE = 0.0676 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

VTHO / THE razão e spread

1 VTHO = 0.0120118 THE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.582 e a correlação entre as pernas é 0.37.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 5.53 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

Alertas grátis

Hedge ratio β 0.582

Z-Score do spread 5.53

Correlação 0.37

Meia-vida 86.6 1d

O spread está além de +2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 87 dias.

Entre para guardar pares favoritos.

Alertas

Entre para criar seus próprios alertas.

Números principais

Razão atual0.0120118

Variação 1d6.39%

Variação 7d117.73%

Variação 30d125.04%

Máxima do período0.0120118

Mínima do período0.00103024

Hedge ratio β0.582

Z-Score do spread5.53

Correlação0.37

Meia-vida87 d

em 350 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.37. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está 5.53 desvios padrão acima da sua média móvel — VTHO está caro em relação a THE para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 87 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 100% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 350 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos THE vale 1 VTHO?

1 VTHO vale 0.0120118 THE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de VTHO/THE?

Nos últimos 350 candles diários a razão oscilou entre 0.00103024 (15.03.2026) e 0.0120118 (13.09.2026).

VTHO e THE são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre VTHO e THE é 0.37, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de VTHO/THE agora?

O Z-Score é 5.53 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

VTHO/THE serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.37, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

Pares relacionados

Outros pares que compartilham uma perna com este.

Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.