↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.4E-6 TAO

VTHO = 0.000793 USDT

TAO = 231.8 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / TAO отношение и спред

1 VTHO = 3.4E-6 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.198, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.76. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.198

Z-score спреда 5.76

Корреляция 0.46

Полураспад 33.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 34 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000003421052631579

Изменение за 1д0.80%

Изменение за 7д118.08%

Изменение за 30д116.77%

Максимум периода0.00000526545908807

Минимум периода0.000001443758573388

Hedge ratio β1.198

Z-score спреда5.76

Корреляция0.46

Полураспад34 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 1.20. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.76 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно TAO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 52% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.000003421052631579 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/TAO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000001443758573388 (15.06.2026) и 0.00000526545908807 (12.02.2026).

Коррелируют ли VTHO и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и TAO равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/TAO?

Z-score равен 5.76 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.46, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 34 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.