VTHO / SEI отношение и спред

1 VTHO = 0.0111898 SEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.747, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю SEI

Hedge ratio β 0.747

Z-score спреда 1.50

Корреляция 0.52

Полураспад 21.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0111898

Изменение за 1д-5.94%

Изменение за 7д-24.18%

Изменение за 30д26.39%

Максимум периода0.0263064

Минимум периода0.00534247

Hedge ratio β0.747

Z-score спреда1.50

Корреляция0.52

Полураспад22 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 0.75. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.50 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SEI в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.0111898 SEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/SEI?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.00534247 (10.10.2025) и 0.0263064 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и SEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и SEI равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/SEI?

Z-score равен 1.50 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/SEI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.