VTHO / PROVE отношение и спред

1 VTHO = 0.0032417 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.849, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю PROVE

Hedge ratio β 0.849

Z-score спреда 2.24

Корреляция 0.41

Полураспад 12.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00324173

Изменение за 1д6.26%

Изменение за 7д-6.17%

Изменение за 30д34.61%

Максимум периода0.00635338

Минимум периода0.00120315

Hedge ratio β0.849

Z-score спреда2.24

Корреляция0.41

Полураспад13 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.85. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.24 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно PROVE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.00324173 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/PROVE?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 0.00120315 (24.10.2025) и 0.00635338 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и PROVE равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/PROVE?

Z-score равен 2.24 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/PROVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.