↔

Пробел меняет ноги пары местами.

17.38 PROVE

NEAR = 3.49 USDT

PROVE = 0.2 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / PROVE отношение и спред

1 NEAR = 17.38 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.138, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.94. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.138

Z-score спреда 3.94

Корреляция 0.45

Полураспад 55.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 56 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение17.3792

Изменение за 1д21.01%

Изменение за 7д23.02%

Изменение за 30д61.63%

Максимум периода17.3792

Минимум периода2.23733

Hedge ratio β0.138

Z-score спреда3.94

Корреляция0.45

Полураспад56 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.14. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.94 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно PROVE.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 56 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном NEAR?

1 NEAR стоит 17.3792 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/PROVE?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 2.23733 (24.10.2025) и 17.3792 (18.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и PROVE равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/PROVE?

Z-score равен 3.94 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/PROVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 56 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.