↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.48E-5 LTC

VTHO = 0.000794 USDT

LTC = 53.75 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

VTHO / LTC отношение и спред

1 VTHO = 1.48E-5 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.455, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.92. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.455

Z-score спреда 4.92

Корреляция 0.62

Полураспад 17.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000014772093023256

Изменение за 1д-0.43%

Изменение за 7д90.86%

Изменение за 30д104.89%

Максимум периода0.000015666233042186

Минимум периода0.000007049271083226

Hedge ratio β1.455

Z-score спреда4.92

Корреляция0.62

Полураспад17 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 1.45. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.92 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно LTC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 90% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.000014772093023256 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/LTC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000007049271083226 (21.08.2026) и 0.000015666233042186 (12.02.2026).

Коррелируют ли VTHO и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и LTC равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/LTC?

Z-score равен 4.92 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.