VTHO / BANK отношение и спред

1 VTHO = 0.0222478 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.101, корреляция ног 0.07.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю BANK

Hedge ratio β -0.101

Z-score спреда 2.10

Корреляция 0.07

Полураспад 44.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0222478

Изменение за 1д4.18%

Изменение за 7д-6.51%

Изменение за 30д99.52%

Максимум периода0.04225

Минимум периода0.000611765

Hedge ratio β-0.101

Z-score спреда2.10

Корреляция0.07

Полураспад45 дн.

по 317 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно VTHO и BANK двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.10 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна VTHO дорог относительно BANK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 45 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 52% пути от минимума к максимуму последних 317 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном VTHO?

1 VTHO стоит 0.0222478 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/BANK?

За последние 317 дневным свечам отношение держалось между 0.000611765 (27.07.2026) и 0.04225 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и BANK равна 0.07 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/BANK?

Z-score равен 2.10 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/BANK для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.