↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.12 AMP

VTHO = 0.001 USDT

AMP = 0.001 USDT

CSV JSON MD

VTHO / AMP отношение и спред

1 VTHO = 1.12 AMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.584, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.87. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VTHO · Держателю AMP

Дороже относительно AMP, чем сейчас, VTHO была лишь 2 % времени за 4.8 года. Держателю VTHO это повод присмотреться к ротации в AMP.

Hedge ratio β 0.584

Z-score спреда 1.87

Перцентиль за 4.8 г 98

Корреляция 0.38

Полураспад 54.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.12017

Изменение за 1д-29.00%

Изменение за 7д-27.35%

Изменение за 30д40.16%

Максимум периода2.58297

Минимум периода0.0941252

Hedge ratio β0.584

Z-score спреда1.87

Корреляция0.38

Полураспад54 дн.

по 1770 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.87 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 54 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 1770 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AMP в одном VTHO?

1 VTHO стоит 1.12017 AMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VTHO/AMP?

За последние 1770 дневным свечам отношение держалось между 0.0941252 (30.06.2022) и 2.58297 (13.09.2026).

Коррелируют ли VTHO и AMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VTHO и AMP равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VTHO/AMP?

Z-score равен 1.87 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VTHO/AMP для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.