↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.2E-6 TAO

AMP = 0.000707 USDT

TAO = 322.1 USDT

CSV JSON MD

AMP / TAO отношение и спред

1 AMP = 2.2E-6 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.453, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.42. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AMP · Держателю TAO

Hedge ratio β 1.453

Z-score спреда -0.42

Корреляция 0.40

Полураспад 90.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000002194970506054

Изменение за 1д37.17%

Изменение за 7д24.81%

Изменение за 30д8.35%

Максимум периода0.000011436631944444

Минимум периода0.00000155

Hedge ratio β1.453

Z-score спреда-0.42

Корреляция0.40

Полураспад90 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 1.45. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.42 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 90 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном AMP?

1 AMP стоит 0.000002194970506054 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AMP/TAO?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.00000155 (22.09.2026) и 0.000011436631944444 (01.01.2026).

Коррелируют ли AMP и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AMP и TAO равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AMP/TAO?

Z-score равен -0.42 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AMP/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 90 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.