AMP / XPL отношение и спред

1 AMP = 0.0068533 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.902, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.63. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AMP · Держателю XPL

Hedge ratio β 0.902

Z-score спреда 0.63

Корреляция 0.35

Полураспад 43.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00685327

Изменение за 1д54.53%

Изменение за 7д40.19%

Изменение за 30д25.41%

Максимум периода0.0228505

Минимум периода0.00203133

Hedge ratio β0.902

Z-score спреда0.63

Корреляция0.35

Полураспад43 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.63 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 43 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 23% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном AMP?

1 AMP стоит 0.00685327 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AMP/XPL?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.00203133 (29.09.2025) и 0.0228505 (06.02.2026).

Коррелируют ли AMP и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AMP и XPL равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AMP/XPL?

Z-score равен 0.63 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AMP/XPL для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.