↔

Пробел меняет ноги пары местами.

14.39 STRK

VIRTUAL = 0.84 USDT

STRK = 0.06 USDT

CSV JSON MD

VIRTUAL / STRK отношение и спред

1 VIRTUAL = 14.39 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.319, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю VIRTUAL · Держателю STRK

Hedge ratio β 0.319

Z-score спреда 0.33

Перцентиль за 1.0 г 39

Корреляция 0.57

Полураспад 10.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение14.393

Изменение за 1д-18.62%

Изменение за 7д-26.35%

Изменение за 30д-43.06%

Максимум периода29.8032

Минимум периода3.88385

Hedge ratio β0.319

Z-score спреда0.33

Корреляция0.57

Полураспад11 дн.

по 371 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.32. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.33 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 371 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном VIRTUAL?

1 VIRTUAL стоит 14.393 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит VIRTUAL/STRK?

За последние 371 дневным свечам отношение держалось между 3.88385 (21.11.2025) и 29.8032 (25.08.2026).

Коррелируют ли VIRTUAL и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей VIRTUAL и STRK равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда VIRTUAL/STRK?

Z-score равен 0.33 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли VIRTUAL/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 11 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.