↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.198 VIRTUAL

U = 0.999 USDT

VIRTUAL = 0.834 USDT

CSV JSON MD

U / VIRTUAL отношение и спред

1 U = 1.198 VIRTUAL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.002, корреляция ног -0.08.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю U · Держателю VIRTUAL

Hedge ratio β -0.002

Z-score спреда -1.18

Корреляция -0.08

Полураспад 5.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.19847

Изменение за 1д-7.89%

Изменение за 7д-4.91%

Изменение за 30д-15.83%

Максимум периода1.86612

Минимум периода0.901406

Hedge ratio β-0.002

Z-score спреда-1.18

Корреляция-0.08

Полураспад6 дн.

по 265 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и VIRTUAL двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -1.18 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 6 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 31% пути от минимума к максимуму последних 265 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VIRTUAL в одном U?

1 U стоит 1.19847 VIRTUAL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/VIRTUAL?

За последние 265 дневным свечам отношение держалось между 0.901406 (14.01.2026) и 1.86612 (09.07.2026).

Коррелируют ли U и VIRTUAL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и VIRTUAL равна -0.08 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/VIRTUAL?

Z-score равен -1.18 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/VIRTUAL для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.