↔

Пробел меняет ноги пары местами.

8.767 SUI

UNI = 6.343 USDT

SUI = 0.724 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

UNI / SUI отношение и спред

1 UNI = 8.767 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.548, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.548

Z-score спреда 2.05

Корреляция 0.68

Полураспад 135.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 136 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение8.7671

Изменение за 1д-2.39%

Изменение за 7д-4.01%

Изменение за 30д71.57%

Максимум периода9.13341

Минимум периода2.17482

Hedge ratio β0.548

Z-score спреда2.05

Корреляция0.68

Полураспад136 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 0.55. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.05 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна UNI дорог относительно SUI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 136 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 95% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном UNI?

1 UNI стоит 8.7671 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/SUI?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 2.17482 (11.10.2025) и 9.13341 (06.09.2026).

Коррелируют ли UNI и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и SUI равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/SUI?

Z-score равен 2.05 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 136 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.