↔

Пробел меняет ноги пары местами.

22.56 RAD

UNI = 8.87 USDT

RAD = 0.39 USDT

CSV JSON MD

UNI / RAD отношение и спред

1 UNI = 22.56 RAD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.765, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.47. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю UNI · Держателю RAD

Hedge ratio β 0.765

Z-score спреда 1.47

Перцентиль за 1.0 г 91

Корреляция 0.33

Полураспад 50.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение22.5573

Изменение за 1д-34.94%

Изменение за 7д-36.30%

Изменение за 30д-26.75%

Максимум периода40.9921

Минимум периода9.89474

Hedge ratio β0.765

Z-score спреда1.47

Корреляция0.33

Полураспад51 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.47 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 51 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAD в одном UNI?

1 UNI стоит 22.5573 RAD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/RAD?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 9.89474 (15.05.2026) и 40.9921 (23.09.2026).

Коррелируют ли UNI и RAD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и RAD равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/RAD?

Z-score равен 1.47 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/RAD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.