↔

Пробел меняет ноги пары местами.

74.33 POL

UNI = 7.47 USDT

POL = 0.1 USDT

CSV JSON MD

UNI / POL отношение и спред

1 UNI = 74.33 POL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.811, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.54. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю UNI · Держателю POL

Hedge ratio β 0.811

Z-score спреда 1.54

Перцентиль за 1.0 г 94

Корреляция 0.53

Полураспад 69.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение74.3261

Изменение за 1д2.54%

Изменение за 7д-11.20%

Изменение за 30д17.56%

Максимум периода93.8238

Минимум периода29.7696

Hedge ratio β0.811

Z-score спреда1.54

Корреляция0.53

Полураспад70 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.81. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.54 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 70 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 70% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько POL в одном UNI?

1 UNI стоит 74.3261 POL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/POL?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 29.7696 (10.01.2026) и 93.8238 (23.09.2026).

Коррелируют ли UNI и POL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и POL равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/POL?

Z-score равен 1.54 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/POL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 70 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.