↔

Пробел меняет ноги пары местами.

227.58 NIGHT

UNI = 8.99 USDT

NIGHT = 0.04 USDT

CSV JSON MD

UNI / NIGHT отношение и спред

1 UNI = 227.58 NIGHT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.403, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.08. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю UNI · Держателю NIGHT

Hedge ratio β -0.403

Z-score спреда 3.08

Корреляция 0.24

Полураспад нет

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение227.577

Изменение за 1д3.23%

Изменение за 7д-39.24%

Изменение за 30д-29.37%

Максимум периода420.089

Минимум периода64.3843

Hedge ratio β-0.403

Z-score спреда3.08

Корреляция0.24

Полураспад—

по 206 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно UNI и NIGHT двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.08 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна UNI дорог относительно NIGHT.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 46% пути от минимума к максимуму последних 206 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NIGHT в одном UNI?

1 UNI стоит 227.577 NIGHT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/NIGHT?

За последние 206 дневным свечам отношение держалось между 64.3843 (28.03.2026) и 420.089 (23.09.2026).

Коррелируют ли UNI и NIGHT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и NIGHT равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/NIGHT?

Z-score равен 3.08 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/NIGHT для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.