↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.621 ICP

UNI = 8.828 USDT

ICP = 3.368 USDT

CSV JSON MD

UNI / ICP отношение и спред

1 UNI = 2.621 ICP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.879, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю UNI · Держателю ICP

Дороже относительно ICP, чем сейчас, UNI была лишь 3 % времени за 1.0 года. Держателю UNI это повод присмотреться к ротации в ICP.

Hedge ratio β 0.879

Z-score спреда 2.09

Перцентиль за 1.0 г 97

Корреляция 0.46

Полураспад 40.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 40 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.62114

Изменение за 1д-14.98%

Изменение за 7д-10.99%

Изменение за 30д18.65%

Максимум периода3.40924

Минимум периода0.623515

Hedge ratio β0.879

Z-score спреда2.09

Корреляция0.46

Полураспад40 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 0.88. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.09 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна UNI дорог относительно ICP.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 72% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ICP в одном UNI?

1 UNI стоит 2.62114 ICP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/ICP?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.623515 (08.11.2025) и 3.40924 (23.09.2026).

Коррелируют ли UNI и ICP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и ICP равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/ICP?

Z-score равен 2.09 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/ICP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.46, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 40 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.