↔

Пробел меняет ноги пары местами.

56.94 GTC

UNI = 8.73 USDT

GTC = 0.15 USDT

CSV JSON MD

UNI / GTC отношение и спред

1 UNI = 56.94 GTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.600, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю UNI · Держателю GTC

Hedge ratio β 0.600

Z-score спреда 1.50

Перцентиль за 1.0 г 91

Корреляция 0.39

Полураспад 51.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение56.9397

Изменение за 1д-38.84%

Изменение за 7д-46.14%

Изменение за 30д-28.08%

Максимум периода116.591

Минимум периода17.9786

Hedge ratio β0.600

Z-score спреда1.50

Корреляция0.39

Полураспад51 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.39. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.50 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 51 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GTC в одном UNI?

1 UNI стоит 56.9397 GTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/GTC?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 17.9786 (19.04.2026) и 116.591 (23.09.2026).

Коррелируют ли UNI и GTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и GTC равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/GTC?

Z-score равен 1.50 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/GTC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.39, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.