↔

Пробел меняет ноги пары местами.

57.21 BAT

UNI = 7.65 USDT

BAT = 0.13 USDT

CSV JSON MD

UNI / BAT отношение и спред

1 UNI = 57.21 BAT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.377, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.08. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю UNI · Держателю BAT

Hedge ratio β 0.377

Z-score спреда 1.08

Перцентиль за 1.0 г 78

Корреляция 0.51

Полураспад 60.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение57.2102

Изменение за 1д-17.95%

Изменение за 7д-39.20%

Изменение за 30д-35.29%

Максимум периода112.65

Минимум периода19.2604

Hedge ratio β0.377

Z-score спреда1.08

Корреляция0.51

Полураспад61 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.38. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.08 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 61 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BAT в одном UNI?

1 UNI стоит 57.2102 BAT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/BAT?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 19.2604 (12.12.2025) и 112.65 (23.09.2026).

Коррелируют ли UNI и BAT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и BAT равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/BAT?

Z-score равен 1.08 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/BAT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 61 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.