↔

Пробел меняет ноги пары местами.

46.72 ALICE

UNI = 9.04 USDT

ALICE = 0.19 USDT

CSV JSON MD

UNI / ALICE отношение и спред

1 UNI = 46.72 ALICE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.334, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.03. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю UNI · Держателю ALICE

Дороже относительно ALICE, чем сейчас, UNI была лишь 2 % времени за 5.6 года. Держателю UNI это повод присмотреться к ротации в ALICE.

Hedge ratio β 0.334

Z-score спреда 2.03

Перцентиль за 5.6 г 98

Корреляция 0.57

Полураспад 98.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 99 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение46.7166

Изменение за 1д-11.00%

Изменение за 7д-22.19%

Изменение за 30д1.12%

Максимум периода68.9126

Минимум периода0.525567

Hedge ratio β0.334

Z-score спреда2.03

Корреляция0.57

Полураспад99 дн.

по 2028 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.33. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.03 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна UNI дорог относительно ALICE.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 99 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 68% пути от минимума к максимуму последних 2028 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALICE в одном UNI?

1 UNI стоит 46.7166 ALICE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/ALICE?

За последние 2028 дневным свечам отношение держалось между 0.525567 (15.03.2021) и 68.9126 (23.09.2026).

Коррелируют ли UNI и ALICE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и ALICE равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/ALICE?

Z-score равен 2.03 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/ALICE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 99 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.