↔

Пробел меняет ноги пары местами.

66.72 ALGO

UNI = 8.73 USDT

ALGO = 0.13 USDT

CSV JSON MD

UNI / ALGO отношение и спред

1 UNI = 66.72 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.794, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.28. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю UNI · Держателю ALGO

Дороже относительно ALGO, чем сейчас, UNI была лишь 2 % времени за 1.0 года. Держателю UNI это повод присмотреться к ротации в ALGO.

Hedge ratio β 0.794

Z-score спреда 2.28

Перцентиль за 1.0 г 98

Корреляция 0.60

Полураспад 305.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 305 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение66.7227

Изменение за 1д-18.78%

Изменение за 7д-16.61%

Изменение за 30д24.89%

Максимум периода91.8222

Минимум периода22.106

Hedge ratio β0.794

Z-score спреда2.28

Корреляция0.60

Полураспад305 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.79. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.28 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна UNI дорог относительно ALGO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 305 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 64% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном UNI?

1 UNI стоит 66.7227 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/ALGO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 22.106 (30.05.2026) и 91.8222 (23.09.2026).

Коррелируют ли UNI и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и ALGO равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/ALGO?

Z-score равен 2.28 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 305 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.