↔

Пробел меняет ноги пары местами.

48.41 ACE

UNI = 9.04 USDT

ACE = 0.19 USDT

CSV JSON MD

UNI / ACE отношение и спред

1 UNI = 48.41 ACE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.526, корреляция ног 0.21.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю UNI · Держателю ACE

Hedge ratio β 0.526

Z-score спреда 2.09

Перцентиль за 1.0 г 93

Корреляция 0.21

Полураспад 25.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 25 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение48.4146

Изменение за 1д1.77%

Изменение за 7д5.01%

Изменение за 30д39.98%

Максимум периода66.0462

Минимум периода9.32875

Hedge ratio β0.526

Z-score спреда2.09

Корреляция0.21

Полураспад25 дн.

по 371 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.21. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.09 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна UNI дорог относительно ACE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 69% пути от минимума к максимуму последних 371 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ACE в одном UNI?

1 UNI стоит 48.4146 ACE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит UNI/ACE?

За последние 371 дневным свечам отношение держалось между 9.32875 (14.08.2026) и 66.0462 (31.07.2026).

Коррелируют ли UNI и ACE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей UNI и ACE равна 0.21 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда UNI/ACE?

Z-score равен 2.09 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли UNI/ACE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.21, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.