↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.155 XLM

U = 1 USDT

XLM = 0.194 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

U / XLM отношение и спред

1 U = 5.155 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.001, корреляция ног -0.18.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.45. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.001

Z-score спреда -0.45

Корреляция -0.18

Полураспад 7.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.15515

Изменение за 1д-8.53%

Изменение за 7д0.41%

Изменение за 30д-17.66%

Максимум периода6.90276

Минимум периода3.35748

Hedge ratio β0.001

Z-score спреда-0.45

Корреляция-0.18

Полураспад7 дн.

по 246 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего -0.18. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.45 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 246 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном U?

1 U стоит 5.15515 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/XLM?

За последние 246 дневным свечам отношение держалось между 3.35748 (30.05.2026) и 6.90276 (20.05.2026).

Коррелируют ли U и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и XLM равна -0.18 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/XLM?

Z-score равен -0.45 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/XLM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего -0.18, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.