↔

Пробел меняет ноги пары местами.

39.84 W

U = 1 USDT

W = 0.03 USDT

CSV JSON MD

U / W отношение и спред

1 U = 39.84 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.000, корреляция ног -0.06.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю U · Держателю W

Hedge ratio β 0.000

Z-score спреда 0.05

Корреляция -0.06

Полураспад 7.7 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение39.8406

Изменение за 1д-29.07%

Изменение за 7д-41.96%

Изменение за 30д-59.12%

Максимум периода121.888

Минимум периода24.9426

Hedge ratio β0.000

Z-score спреда0.05

Корреляция-0.06

Полураспад8 дн.

по 273 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и W двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.05 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 15% пути от минимума к максимуму последних 273 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном U?

1 U стоит 39.8406 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/W?

За последние 273 дневным свечам отношение держалось между 24.9426 (14.01.2026) и 121.888 (01.08.2026).

Коррелируют ли U и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и W равна -0.06 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/W?

Z-score равен 0.05 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/W для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.