↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.948 TIA

U = 1 USDT

TIA = 0.513 USDT

CSV JSON MD

U / TIA отношение и спред

1 U = 1.948 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.000, корреляция ног -0.09.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю U · Держателю TIA

Hedge ratio β 0.000

Z-score спреда -1.07

Корреляция -0.09

Полураспад 8.6 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.94819

Изменение за 1д-4.15%

Изменение за 7д-13.70%

Изменение за 30д-15.30%

Максимум периода3.45254

Минимум периода1.60972

Hedge ratio β0.000

Z-score спреда-1.07

Корреляция-0.09

Полураспад9 дн.

по 269 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и TIA двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -1.07 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 269 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном U?

1 U стоит 1.94819 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/TIA?

За последние 269 дневным свечам отношение держалось между 1.60972 (13.01.2026) и 3.45254 (05.04.2026).

Коррелируют ли U и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и TIA равна -0.09 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/TIA?

Z-score равен -1.07 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/TIA для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.