↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0069458 SPCXB

U = 1.0002 USDT

SPCXB = 144 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

U / SPCXB отношение и спред

1 U = 0.0069458 SPCXB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.000, корреляция ног -0.17.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.000

Z-score спреда 0.13

Корреляция -0.17

Полураспад 11.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00694583

Изменение за 1д3.36%

Изменение за 7д6.95%

Изменение за 30д4.01%

Максимум периода0.00914466

Минимум периода0.00435157

Hedge ratio β0.000

Z-score спреда0.13

Корреляция-0.17

Полураспад12 дн.

по 97 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего -0.17. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.13 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 54% пути от минимума к максимуму последних 97 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPCXB в одном U?

1 U стоит 0.00694583 SPCXB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/SPCXB?

За последние 97 дневным свечам отношение держалось между 0.00435157 (16.06.2026) и 0.00914466 (01.08.2026).

Коррелируют ли U и SPCXB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и SPCXB равна -0.17 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/SPCXB?

Z-score равен 0.13 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/SPCXB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего -0.17, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.