↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.35 RUNE

U = 1 USDT

RUNE = 0.741 USDT

CSV JSON MD

U / RUNE отношение и спред

1 U = 1.35 RUNE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.001, корреляция ног -0.04.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.09. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю U · Держателю RUNE

Hedge ratio β -0.001

Z-score спреда -0.09

Корреляция -0.04

Полураспад 6.4 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.34953

Изменение за 1д-13.60%

Изменение за 7д-27.01%

Изменение за 30д-14.81%

Максимум периода3.05994

Минимум периода1.34953

Hedge ratio β-0.001

Z-score спреда-0.09

Корреляция-0.04

Полураспад6 дн.

по 257 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и RUNE двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -0.09 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 6 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 257 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RUNE в одном U?

1 U стоит 1.34953 RUNE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/RUNE?

За последние 257 дневным свечам отношение держалось между 1.34953 (26.09.2026) и 3.05994 (06.06.2026).

Коррелируют ли U и RUNE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и RUNE равна -0.04 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/RUNE?

Z-score равен -0.09 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/RUNE для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.