↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.037 PROVE

U = 1 USDT

PROVE = 0.199 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

U / PROVE отношение и спред

1 U = 5.037 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.000, корреляция ног -0.07.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.22. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.000

Z-score спреда 0.22

Корреляция -0.07

Полураспад 8.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.03676

Изменение за 1д-8.12%

Изменение за 7д-2.73%

Изменение за 30д-17.03%

Максимум периода6.64917

Минимум периода2.21509

Hedge ratio β0.000

Z-score спреда0.22

Корреляция-0.07

Полураспад8 дн.

по 249 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и PROVE двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.22 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 64% пути от минимума к максимуму последних 249 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном U?

1 U стоит 5.03676 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/PROVE?

За последние 249 дневным свечам отношение держалось между 2.21509 (13.01.2026) и 6.64917 (14.08.2026).

Коррелируют ли U и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и PROVE равна -0.07 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/PROVE?

Z-score равен 0.22 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/PROVE для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.