↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0002322 PAXG

U = 1.0002 USDT

PAXG = 4308.33 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

U / PAXG отношение и спред

1 U = 0.0002322 PAXG. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.003, корреляция ног -0.09.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.39. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.003

Z-score спреда -0.39

Корреляция -0.09

Полураспад 6.4 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000232155

Изменение за 1д0.99%

Изменение за 7д3.19%

Изменение за 30д1.72%

Максимум периода0.000249363

Минимум периода0.000177123

Hedge ratio β-0.003

Z-score спреда-0.39

Корреляция-0.09

Полураспад6 дн.

по 246 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и PAXG двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -0.39 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 6 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 76% пути от минимума к максимуму последних 246 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PAXG в одном U?

1 U стоит 0.000232155 PAXG по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/PAXG?

За последние 246 дневным свечам отношение держалось между 0.000177123 (29.01.2026) и 0.000249363 (19.07.2026).

Коррелируют ли U и PAXG?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и PAXG равна -0.09 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/PAXG?

Z-score равен -0.39 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/PAXG для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.