↔

Пробел меняет ноги пары местами.

412.04 NOM

U = 1 USDT

NOM = 0 USDT

CSV JSON MD

U / NOM отношение и спред

1 U = 412.04 NOM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.000, корреляция ног -0.08.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.35. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю U · Держателю NOM

Hedge ratio β 0.000

Z-score спреда -1.35

Корреляция -0.08

Полураспад 7.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение412.036

Изменение за 1д-27.05%

Изменение за 7д-35.34%

Изменение за 30д-32.82%

Максимум периода725.652

Минимум периода50

Hedge ratio β0.000

Z-score спреда-1.35

Корреляция-0.08

Полураспад8 дн.

по 255 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и NOM двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -1.35 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 54% пути от минимума к максимуму последних 255 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NOM в одном U?

1 U стоит 412.036 NOM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/NOM?

За последние 255 дневным свечам отношение держалось между 50 (25.01.2026) и 725.652 (30.06.2026).

Коррелируют ли U и NOM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и NOM равна -0.08 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/NOM?

Z-score равен -1.35 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/NOM для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.