↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0733065 NMR

U = 0.9999 USDT

NMR = 13.64 USDT

CSV JSON MD

U / NMR отношение и спред

1 U = 0.0733065 NMR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.000, корреляция ног -0.02.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю U · Держателю NMR

Hedge ratio β 0.000

Z-score спреда -0.20

Корреляция -0.02

Полураспад 8.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0733065

Изменение за 1д-23.75%

Изменение за 7д-31.22%

Изменение за 30д-33.67%

Максимум периода0.151392

Минимум периода0.0725617

Hedge ratio β0.000

Z-score спреда-0.20

Корреляция-0.02

Полураспад8 дн.

по 260 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и NMR двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -0.20 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 260 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NMR в одном U?

1 U стоит 0.0733065 NMR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/NMR?

За последние 260 дневным свечам отношение держалось между 0.0725617 (29.09.2026) и 0.151392 (30.03.2026).

Коррелируют ли U и NMR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и NMR равна -0.02 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/NMR?

Z-score равен -0.20 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/NMR для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.