↔

Пробел меняет ноги пары местами.

17.95 MUBARAK

U = 1 USDT

MUBARAK = 0.06 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

U / MUBARAK отношение и спред

1 U = 17.95 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.001, корреляция ног -0.07.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.69. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.001

Z-score спреда 1.69

Корреляция -0.07

Полураспад 5.5 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение17.9547

Изменение за 1д-39.67%

Изменение за 7д-46.29%

Изменение за 30д-55.43%

Максимум периода99.3452

Минимум периода17.9547

Hedge ratio β-0.001

Z-score спреда1.69

Корреляция-0.07

Полураспад6 дн.

по 253 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и MUBARAK двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.69 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 6 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 253 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном U?

1 U стоит 17.9547 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/MUBARAK?

За последние 253 дневным свечам отношение держалось между 17.9547 (22.09.2026) и 99.3452 (25.06.2026).

Коррелируют ли U и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и MUBARAK равна -0.07 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/MUBARAK?

Z-score равен 1.69 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/MUBARAK для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.