↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.215 MET

U = 1 USDT

MET = 0.451 USDT

CSV JSON MD

U / MET отношение и спред

1 U = 2.215 MET. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.001, корреляция ног -0.04.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю U · Держателю MET

Hedge ratio β -0.001

Z-score спреда 0.07

Корреляция -0.04

Полураспад 6.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.21516

Изменение за 1д-27.06%

Изменение за 7д-29.43%

Изменение за 30д-55.24%

Максимум периода9.78963

Минимум периода2.21516

Hedge ratio β-0.001

Z-score спреда0.07

Корреляция-0.04

Полураспад7 дн.

по 269 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и MET двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.07 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 269 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MET в одном U?

1 U стоит 2.21516 MET по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/MET?

За последние 269 дневным свечам отношение держалось между 2.21516 (08.10.2026) и 9.78963 (07.06.2026).

Коррелируют ли U и MET?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и MET равна -0.04 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/MET?

Z-score равен 0.07 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/MET для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.