↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2965006 ICP

U = 0.9998 USDT

ICP = 3.372 USDT

CSV JSON MD

U / ICP отношение и спред

1 U = 0.2965006 ICP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.001, корреляция ног -0.06.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.22. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю U · Держателю ICP

Hedge ratio β -0.001

Z-score спреда 0.22

Корреляция -0.06

Полураспад 6.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.296501

Изменение за 1д-6.53%

Изменение за 7д-9.16%

Изменение за 30д-26.28%

Максимум периода0.479033

Минимум периода0.207404

Hedge ratio β-0.001

Z-score спреда0.22

Корреляция-0.06

Полураспад7 дн.

по 260 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и ICP двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.22 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 33% пути от минимума к максимуму последних 260 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ICP в одном U?

1 U стоит 0.296501 ICP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/ICP?

За последние 260 дневным свечам отношение держалось между 0.207404 (15.01.2026) и 0.479033 (01.08.2026).

Коррелируют ли U и ICP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и ICP равна -0.06 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/ICP?

Z-score равен 0.22 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/ICP для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.