↔

Пробел меняет ноги пары местами.

12.38 HBAR

U = 1 USDT

HBAR = 0.08 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

U / HBAR отношение и спред

1 U = 12.38 HBAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.001, корреляция ног -0.20.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.06. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.001

Z-score спреда 0.06

Корреляция -0.20

Полураспад 7.7 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение12.38

Изменение за 1д-1.56%

Изменение за 7д-6.13%

Изменение за 30д0.05%

Максимум периода15.2771

Минимум периода7.75469

Hedge ratio β-0.001

Z-score спреда0.06

Корреляция-0.20

Полураспад8 дн.

по 251 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и HBAR двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.06 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 61% пути от минимума к максимуму последних 251 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HBAR в одном U?

1 U стоит 12.38 HBAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/HBAR?

За последние 251 дневным свечам отношение держалось между 7.75469 (14.01.2026) и 15.2771 (16.08.2026).

Коррелируют ли U и HBAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и HBAR равна -0.20 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/HBAR?

Z-score равен 0.06 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/HBAR для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.