↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.774 FF

U = 1 USDT

FF = 0.148 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

U / FF отношение и спред

1 U = 6.774 FF. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.001, корреляция ног -0.11.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.45. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.001

Z-score спреда 0.45

Корреляция -0.11

Полураспад 7.4 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6.77435

Изменение за 1д-1.91%

Изменение за 7д3.38%

Изменение за 30д-54.88%

Максимум периода16.7722

Минимум периода5.66861

Hedge ratio β-0.001

Z-score спреда0.45

Корреляция-0.11

Полураспад7 дн.

по 246 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и FF двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.45 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 246 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FF в одном U?

1 U стоит 6.77435 FF по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/FF?

За последние 246 дневным свечам отношение держалось между 5.66861 (10.04.2026) и 16.7722 (10.07.2026).

Коррелируют ли U и FF?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и FF равна -0.11 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/FF?

Z-score равен 0.45 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/FF для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.