↔

Пробел меняет ноги пары местами.

15.68 CFX

U = 1 USDT

CFX = 0.06 USDT

CSV JSON MD

U / CFX отношение и спред

1 U = 15.68 CFX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.001, корреляция ног -0.13.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю U · Держателю CFX

Hedge ratio β -0.001

Z-score спреда 0.50

Корреляция -0.13

Полураспад 7.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение15.6845

Изменение за 1д-19.12%

Изменение за 7д-14.67%

Изменение за 30д-24.55%

Максимум периода25.3715

Минимум периода11.9796

Hedge ratio β-0.001

Z-score спреда0.50

Корреляция-0.13

Полураспад7 дн.

по 272 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно U и CFX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.50 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 272 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CFX в одном U?

1 U стоит 15.6845 CFX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит U/CFX?

За последние 272 дневным свечам отношение держалось между 11.9796 (17.01.2026) и 25.3715 (05.08.2026).

Коррелируют ли U и CFX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей U и CFX равна -0.13 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда U/CFX?

Z-score равен 0.50 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли U/CFX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.